TY - THES 
TI - Análisis de los modelos Litterman y Markowitz en búsqueda de eficiencia de portafolios.
AU - Ortega Pantoja, Jailinn Sofia
AB - Los portafolios de inversión son importantes para cualquier empresa que busque
crecer financiera y económicamente, es por esto que el hecho de poder tener un portafolio de inversión adecuado y acorde a las necesidades de la empresa y del mercado resulta de vital importancia para el logro de este objetivo. Para alcanzar la mayor rentabilidad de los portafolios es necesario tener en claro aspectos generales tales como: la rentabilidad esperada y el nivel de exposición al riesgo, por ello en el presente documento se expondrán dos formas de alcanzar la rentabilidad esperada mediante dos modelos de rentabilidad, presentando las diferencias y las principales ventajas y desventajas de utilizar los métodos Markowitz y Black-Litterman, para ello se utilizarán 10 acciones para conformar un portafolio diversificado utilizando la herramientas de Business Analytic.
DA - 2022
KW - Método de inversión
KW - Rentabilidad
KW - Riesgo
KW - Varianza
KW - Activos
KW - Portafolios
KW - Acciones
PB - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
UR - https://repositorio.unicolmayor.edu.co/handle/unicolmayor/6776
ER -