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Análisis de la rentabilidad y riesgo de portafolios de inversión de empresas del sector bancario

Calvo Conde, Daniel Alejandro (Universidad Colegio Mayor de CundinamarcaFacultad de Administración y EconomíaBogotá D.CEconomía, 2022)

Uno de los principales retos que enfrentan los inversionistas es el poder anticiparse a la volatilidad o riesgo que pueda tener un activo o un portafolio. Por esta razón, resulta fundamental emplear modelos y herramientas ...
Análisis de la volatilidad de un portafolio de criptomonedas mediante modelos de series de tiempo

Gómez Fonseca, Paula Lisseth; Rodríguez Córdoba, Valentina (Universidad Colegio Mayor de CundinamarcaFacultad de Administración y EconomíaBogotá D.CEconomía, 2024-05-15)

En este estudio se estima la volatilidad de un portafolio compuesto por las 10 criptomonedas con mayor capitalización durante el período comprendido entre el 19 de noviembre de 2017 y el 30 de diciembre de 2023. Se emplean ...

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Delgado Munévar, William Gilberto | 2022

Uno de los principales retos que enfrentan los inversionistas es el poder anticiparse a la volatilidad o riesgo que pueda tener un activo o un portafolio. Por esta razón, resulta fundamental emplear modelos y herramientas que permitan analizar los mercados, las acciones que lo componen y las rentabilidades que puedan ofrecer. El presente trabajo tiene como propósito analizar el rendimiento y riesgo de tres portafolios de inversión, conformados por activos financieros de renta variable del sector bancario que se negocian en las bolsas de valores de Nueva York (NYSE), Brasil (B3) y Colombia (BVC), respectivamente, para un periodo de 5 años, comprendido entre junio de 2017 y julio del 2022. Para obtener el mínimo riesgo y máxima rentabilidad en los portafolios, metodológicamente, se implementa el modelo de carteras eficientes propuesto por Harry Markowitz con el cual se busca obtener una combinación óptima en la inversión de cada activo. En la revisión de la literatura se indagó sobre el modelo de Markowitz y sus aplicaciones, teniendo en cuenta portafolios con empresas tanto diversificadas o pertenecientes al mismo sector. Entre los principales hallazgos de este estudio se tuvo que cada uno de los mercados se ha diferenciado durante los años y tanto el portafolio de Brasil como el Estados Unidos resultan ser buenas inversiones según el tipo de inversionista.

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Análisis de la volatilidad de un portafolio de criptomonedas mediante modelos de series de tiempo
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Delgado Munévar, William Gilberto | 2024-05-15

En este estudio se estima la volatilidad de un portafolio compuesto por las 10 criptomonedas con mayor capitalización durante el período comprendido entre el 19 de noviembre de 2017 y el 30 de diciembre de 2023. Se emplean modelos de series temporales como ARIMA, ARCH y GARCH para analizar y evaluar la volatilidad y la rentabilidad en comparación con periodos anteriores. El estudio proporciona bases para estimar, estudiar y analizar estos modelos con el fin de construir un portafolio de inversión diversificado, así como para realizar predicciones fuera de la muestra. La metodología se emplea en un conjunto de 10 criptomonedas, las cuales conforman un portafolio. Los resultados muestran tendencias significativas de volatilidad en el mercado de criptomonedas, indicando que los modelos heterocedásticos ofrecen un mejor rendimiento en términos de estimación normal. Específicamente, el modelo GARCH el cual se destaca al ofrecer un análisis más claro e interpretable de la volatilidad, revelando su comportamiento durante el período analizado.

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